Qu’est-ce que « The Trading Systems Factory » ? Une suite en CINQ logiciels de recherche automatisée, prête à l'emploi
The Trading Systems Factory (TTSF) est une suite logicielle complète qui permet, en partant de RIEN, le développement et la mise au point automatique de systèmes de trading TREND FOLLOWING utilisables dans des portefeuilles diversifiés en intraday, daily, weekly, [FUTURES, ACTIONS USA, ETFs, DEVISES], sans programmation, sans connaissance de l’analyse technique, sans préparation fastidieuse… et dont les facultés de généralisation peuvent être testées dans tous leurs aspects.
Il s’agit donc bien d’une usine de production et de validation des systèmes de trading, prêt à l’emploi après validation et acceptation par l’utilisateur.
La suite logicielle TTSF nécessite un abonnement à TradeStation pour la fourniture de données, la mise à jour en temps réel, les opérations de preprocessing et le passage d’ordre automatique. Les systèmes de trading et les portefeuilles sont fabriqués et gérés par la suite logicielle TTSF connectée à TradeStation.
La valeur ajoutée par l’utilisateur de la suite TTSF réside dans le choix final des solutions validées proposées, qu’il peut assembler dans des portefeuilles selon sa propre sensibilité au risque, une tâche à la dimension humaine une fois déchargé de la fastidieuse tâche de recherche programmation backtest de systèmes de trading utilisables, laissée à TTSF.
I-SAFIR-Xp 2020 : Génération et test automatisé de systèmes de trading Algorithme d'intelligence artificielle déjà interfacé
Systèmes de trading par intelligence artificielle : aucune connaissance en analyse technique nécessaire.
SAFIR-Xp 2020 fabriquera pour vous des centaines de systèmes validés sur les données non vues de votre choix...et qui pourraient alors généraliser sur d'autres supports.
Safir-Xp 2020
Les systèmes produits sont à base d’intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances exploitables dans des marchés si le rapport signal/bruit n’est pas trop défavorable ( sinon la détection fonctionne mais les gains moyens sont trop faibles).
Nous avons passé plus de 20 ans sur cette approche. C’est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à un public averti, au niveau d’exigence professionnelle.
Nous utilisons du neuroflou et des techniques propriétaires de traitement des données ainsi que des indicateurs particuliers spécifiques à côté des indicateurs classiques.
La plupart des combinaisons recommandées fonctionnent et sont testées automatiquement. Le logiciel SAFIR-Xp 2020 est conçu pour vous faire oublier la recherche d’idées et la programmation souvent décevante qui la suit.
Seul le résultat compte, et c’est ce que vous devrez vérifier sur des données non vues en étant extrêmement exigeant sur leur choix et sur s résultats que le logiciel vous propose.
II-Base de données de systèmes validés Pour l'assemblage ultérieur dans des portefeuilles
L’export des systèmes validés sur données non vues vers des bases de données par SAFIR-Xp 2020 est automatique, comme l’ensemble de la recherche des systèmes.
Ainsi, la recherche construit votre bibliothèque de systèmes de trading validés en tâche de fond.
Vous pouvez les classer, rouvrir et revoir les espaces de travail dont ils sont issus, les retester à la volée dans SAFIR-Xp 2020 sur d’autres données.
Vous pourrez ultérieurement extraire de la base de données de systèmes ainsi constituée les meilleurs systèmes par des requêtes multicritères.
Vous pourrez ensuite les tester sur d’autres supports, et les combiner dans des portefeuilles diversifiés.
C’est le rôle du logiciel de portefeuille PORTFOLIO 2020
Trier des centaines de systèmes déjà validés par la recherche automatique
... pour n'en garder que quelques uns, c'est le rôle d'une base de données. Celle ci (PFODb) est adaptée à l'extraction par requête multicritères
Base de données
III-PORTFOLIO 2020 : Portefeuille dynamique de systèmes La composition du portefeuille change à chaque opération
Gestion de portefeuille dynamique :
Combiner sélectivement, Tester et appliquer des centaines de systèmes neuroflous sur des supports et barres différentes,
les activer en fonction de leur classement en temps réel,
et envoyer les ordres automatiquement,
c'est ce que fait le logiciel de gestion de portefeuille de systèmes PFO 2020
Portfolio 2020
Le logiciel va alors constituer un portefeuille managé de n lignes à partir de votre collection ( vivier) de N lignes ( portefeuille non managé).
A chaque ligne des n qui se ferme, le capital libéré est réaffecté à la ligne du vivier la mieux classée parmi les (N–n-1) lignes en réserve dans le portefeuille non managé restantes.
La composition du portefeuille managé peut donc changer à chaque trade, en prenant position avec le capital libéré sur un autre support, un autre système, fonction du classement des performances récentes de tous les systèmes qui sont mis en compétition.
La diversification porte indifféremment sur les systèmes, les supports et les barres utilisées.
Le lissage de l’equity curve globale attendu dépend du nombre de lignes n et de la qualité de la réponse des N systèmes.
Aucun système de trading ne peut fonctionner en permanence quelque soit le support, sauf à prendre des risques inconsidérés.
C’est la raison pour laquelle nous proposons une gestion de portefeuilles dynamique de systèmes de trading managés, même de taille réduite ce qui produit un lissage de l’equity curve et souvent une diminution de la Maximum Intraday Drawdown.
Ce n’est par contre pas toujours suffisant pour éviter les périodes décourageantes de faible volatilité qui n’enrichissent que votre broker et les market makers.
En éliminant temporairement les supports dont le comportement est préjudiciable aux systèmes trend following, la taille du portefeuille managé pourra même se réduire drastiquement dans les marchés sans tendance puisque le nombre de supports- candidats encore actifs diminuera.
De même, il est possible de moduler la taille du portefeuille managé en fonction de la réponse des systèmes de trading du portefeuille non managé.
Ainsi le trading peut même s’arrêter complètement pour ne reprendre qu’avec la reprise du fonctionnement correct des systèmes et /ou des supports et de la volatilité.
Ces deux techniques complémentaires fonctionnent de façon optionnelle avec le management dynamique de PFO 2020
Activation-désactivation des supports,taille variable
Les systèmes trend following n'appréciant pas les trading ranges et autres périodes chaotiques ou de faible volatilité, il peut être intéressant de désactiver temporairement du portefeuille les supports concernés pour laisser la place à d'autres. C'est ce que fait le logiciel PFO Volat en complément du money management dynamique de PORTFOLIO 2020
PFO Volat
V-Passage d'ordre automatique Sur l'ensemble du portefeuille managé
Passage d'ordre automatique sur les portefeuilles managés
Vous avez composé et testé vos portefeuilles managés. Le passage d'ordre automatique peut alors être activé et placera vos ordres en fonction de l'évolution du portefeuille en temps réel.
+ TRADESTATION 10
Tout ce qui est décrit ici est backtestable:
Les systèmes de trading pris individuellement ou collectivement, les portefeuilles multi support, multi time frame, multi systèmes, avec ou sans money management dynamique, la sélection dynamique des supports et l’adaptation de la taille managée, et toutes les combinaisons. Un optimiseur des critères de money management est fourni, ainsi qu’un optimiseur de sélecteur de supports.
Les historiques des cours, des equity curve, du management, dynamique des positions, des filtres sont stockés par sécurité sur votre disque dur.
La gestion du portefeuille en temps réel ne doit pas être dépendante d’une coupure d’accès qui changerait la composition du management après reprise. C’est une sécurité indispensable pour le passage d’ordre en temps réel et la reprise sur incident