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Le zig zag
d'apprentissage
- M n° 49
le zigzag: est-ce q qq peut dire ce que c'est? à quoi sert-il? quel est son rôle?
- M n° 102
A quoi correspondent les zig zags traces par l'indicateur Safir sur le
bar chart dans TS2000i?
pierre.orphelin@wanadoo.fr - M n° 104
Ce sont les trades idéaux qu'on lui fait apprendre.
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- M n° 134
A propos zigzags, y a t'il un intérêt a choisir un nombre de zigzags plus ou moins grand? Hormis la
fréquence des trades, y a t'il un impact sur la capacité de Safir a
générer un système stable et robuste?
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Cela dépend des indicateurs, mais le zig zag ( réglable et dans TS et dans Safir) a bien entendu une influence sur la robustesse.
- M n° 137
Plus précisément, quelle influence?
pierre.orphelin@wanadoo.fr - M n° 138
Il faut que le zig zag soit cohérent avec les indicateurs, autrement dit que les mouvements du
zig zag se reflètent dans le mouvement d'au moins un des indicateurs. rsi(c,5) est certainement incohérent avec un zig zag de 100 barres de même que rsi(c, 100) l'est avec un zig zag court ( 10 -20 barres)
Autrement dit, comme les zig zag ne sont pas identiques, il faut régler sa valeur moyenne de telle sorte qu'en l'observant avec les indicateurs
visibles dans la vue Edit data de Safir) la plupart des mouvements observés soient assez évidents et sur le zig zag et sur certains indicateurs.
Dans la pratique, cela revient à prendre des indicateurs de recul différents et des zig zags ni trop grands ni trop courts ( vous les définissez aussi pour savoir quel est votre timing à lui faire apprendre).
En résumé, appliquez la même logique que en observant des indicateurs en AT classique.
La version de Safir (v 3.4) offre d'ailleurs un outil supplémentaire pour visualiser la distribution des zig zags dans le jeu d'apprentissage.
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Vers
le haut Le zig zag et le paramétrage des oscillateurs doivent-ils
être travaillés conjointement ?
r- M n° 44 e zigzag et le paramétrage des oscillateurs doivent être travaillés conjointement. il ne faut pas choisir n'importe quel zigzag, ni n'importe quel paramétrage ... au contraire il faut
caler l'un sur l'autre. comment s'y prendre?
Alors la je n'ai pas trouvé de recette sinon le chart et le feeling puis le test et ca ca prend du temps (alors imaginez sans safir...)
- M n° 50
alors là justement ... c'est l'occasion de faire une demande à PO. serait-il possible dans des versions ultérieures de prévoir qq chose qui facilite le travail? ce n'est pas évident évident de
caler le zigzag sur l'oscillateur.
pierre.orphelin@wanadoo.fr - M n° 138
Il faut que le zig zag soit cohérent avec les indicateurs, autrement dit que les mouvements du
zig zag se reflètent dans le mouvement d'au moins un des indicateurs. rsi(c,5) est certainement incohérent avec un zig zag de 100 barres de même que rsi(c, 100) l'est avec un zig zag court ( 10 -20 barres) Autrement dit, comme les zig zag ne sont pas identiques, il faut régler sa valeur moyenne de telle sorte qu'en l'observant avec les indicateurs
visibles dans la vue Edit data de Safir) la plupart des mouvements observés soient assez évidents et sur le zig zag et sur certains indicateurs.
Dans la pratique, cela revient à prendre des indicateurs de recul différents et des zig zags ni trop grands ni trop courts ( vous les définissez aussi pour savoir quel est votre timing à lui faire apprendre).
En résumé, appliquez la même logique qu'en observant des indicateurs en AT classique.
Vers
le haut
M n° 142
après réflexion il me semble qu'en amont du travail sur Safir, il est nécessaire d'effectuer un travail d'optimisation classique ds TS car pour que Safir puisse chercher "astucieusement", il me semble important de lui indiquer, si ce n'est la route la plus courte, au moins celle qui correspond le plus à nos préférences d'investissement (longueur des trades) et celle qui semble, après un premier travail de recherche, la plus pertinente vis à vis du support.
-Concrètement, lorsque je veux faire réfléchir S sur la base d'un DMI 7, d'un ADX15 et d'un RSI 5, il me faut bien effectuer un travail d'optimisation sur ces règles (7,5,15 pour les connaître) qui resteront fixes ds S lorsque je commencerai à travailler avec ce dernier , cad si je donne à Safir un système primaire sur lequel j'ai fait une optimisation sérieuse et rigoureuse, il me semble que safir à toutes les chances de me sortir un truc qui soit robuste puisqu'il n'aura qu'a rechercher la performance (en faisant varier les règles ds les 3 indic. qui déclencheront un signal) ds un univers déjà cohérent (par rapport à mes objectifs et le comportement du support à trader) puisqu'au préalable optimisé .
De plus il me semble (si j'ai bien compris la relation entre longueur des indic. et ZZ), qu'il est alors plus facile de déterminer dès le départ du travail ds S un zz cohérent
puisque ayant, à priori, une longueur fiable pour les indic.
-Donc, à la lumière du raisonnement qui est le miens et de ce qu'à répondu PO sur le ZZ à Gwenn , je pense que l'élaboration d'un système ds le cadre où Safir est le maillon principal peut se faire suivant 2 méthodes: soit une optimisation préalable (uniquement des longueurs d'indic. pour obtenir une cohérence et déjà une certaine robustesse, puis le travail ds Safir forcément plus court . Ou aller ds S directement en lui proposant des longueurs d'indic. au pif (certes à la lumière de
l'expérience mais au pif qd même) et là le travail sera plus long dans S.
Je pense que globalement la 1ère solution peut permettre d'éviter de passer à côté d'un top model.
Est ce que ce raisonnement vous paraît adéquate avec le concept du neuro flou? ou suis je décidément à côté
de la plaque.
Certes, cpdt , après réflexion il me semble qu'en amont du travail sur Safir, il est nécessaire d'effectuer un travail d'optimisation classique ds TS (pour ne pas dire de gros mots ;-)) car pour que Safir puisse chercher "astucieusement", il me semble important de lui indiquer, si ce n'est la route la plus courte, au moins celle qui correspond le plus à nos préférences d'investissement (longueur des trades) et celle qui semble, après un premier travail de recherche, la plus pertinente vis à vis du support.
C'est le rôle du zig zag, pas d'une quelconque optimisation des indicateurs.
Concrètement, lorsque je veux faire réfléchir S sur la base d'un DMI 7, d'un ADX15 et d'un RSI 5, il me faut bien effectuer un travail d'optimisation sur ces règles (7,5,15 pour les connaître) qui resteront fixes ds S lorsque je commencerai à travailler avec ce dernier , cad si je donne à Safir un système primaire sur lequel j'ai fait une optimisation sérieuse et rigoureuse, il me semble que safir à toutes les chances de me sortir un truc qui soit robuste puisqu'il n'aura qu'a rechercher la performance (en faisant varier les règles ds les 3 indic. qui déclencheront un signal) ds un univers déjà cohérent (par rapport à mes objectifs et le comportement du support à trader) puisqu'au préalable optimisé .
Non.
Les indicateurs sont traités tels quels par Safir.
Les règles sont écrites par Safir dans une optique d'optimisation / construction d'une logique robuste.
Vouloir à posteriori ou à priori optimiser les indicateurs n'a pas de sens et peut aller à l'inverse du but recherché.
Il faut oublier ce que vous avez vu avec d'autres logiciels concernant l'optimisation , TS compris
De plus il me semble (si j'ai bien compris la relation entre longueur des indic. et ZZ), qu'il est alors plus facile de déterminer dès le départ du travail ds S un zz cohérent
puisque ayant, à priori, une longueur fiable pour les indic.
-Donc, à la lumière du raisonnement qui est le miens et de ce qu'à répondu PO sur le ZZ à Gwenn , je pense que l'élaboration d'un système ds le cadre où Safir est le maillon principal peut se faire suivant 2 méthodes: soit une optimisation préalable (uniquement des longueurs d'indic. pour obtenir une cohérence et déjà une certaine robustesse, puis le travail ds Safir forcément plus court . Ou aller ds S directement en lui proposant des longueurs d'indic. au pif (certes à la lumière de
l'expérience mais au pif qd même) et là le travail sera plus long dans S.
Je pense que globalement la 1ère solution peut permettre d'éviter de passer à côté d'un top model.
Est ce que ce raisonnement vous paraît adéquate avec le concept du neuro flou? ou suis je décidément à côté de la plaque.
A côté...
Vers
le haut
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En
résumé
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Question sur le
réglage du zig zag dans TradeStation et dans Safir-X...
Il est important de comprendre que les
indicateurs doivent être cohérents avec le zig zag qu'on
demande d'apprendre à partir des indicateurs.
Le reste dépend uniquement de ce qu'en
fera Safir-X.
Ne jamais perdre de vue que Safir
n'optimise pas les indicateurs, mais les règles
d'utilisation de ces indicateurs.
Safir prend la démarche inverse de tous
les logiciels d'optimisation.
Optimiser les indicateurs n'a donc pas
de sens, puisque la logique est déterminée par Safir-X au
cours de sa recherche
( l'optimisation classique part d'une
logique existante, ici nous partons des indicateurs pour
construire la logique).
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La version de Safir (v 3.4) offre un outil supplémentaire pour visualiser la distribution des zig zags dans le jeu
d'apprentissage.
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