• TRADING AUTOMATIQUE : Et si la solution était purement informatique, à votre portée sans programmation...

    Le croiriez-vous ?

     

    Probablement non...

  • Passez maintenant au trading automatique indépendant

    Sans Programmation

     

    Recherche automatique de systèmes de trading par intelligence artificielle,  créés et testés  devant  vous. 

    Utilisez les ensuite   dans des portefeuilles  diversifiés, managés dynamiquement.

    Le passage d'ordre automatique  sur les portefeuilles  dynamiques  est inclus.

  • Une suite logicielle avec des solutions originales, adaptées à la mesure des difficultés de l'analyse technique systématique :

    Pour réduire :

    - Le défaut de généralisation inévitable  des systèmes de  trading.
    - La sensibilité à la  volatilité .
    -L'inadaptation aléatoire  des supports.
    -Les  trop  longues périodes de  drawdown ou d'inactivité.
    -La validation pénalisante  des systèmes en réel.
    -La dépendance à l'analyse technique et son environnement.

  • remplacer instantanément l'habituel track record de xx mois ou années (et c'est long!..). Pour cela, il faut pouvoir...

    Apprendre sur des données synthétiques

    Evidemment ce  n'est  pas une  obligation, l'apprentissage  classique sur des  historiques de  marché reste  possible.

    Mais  vous seriez surpris de ce qu'on  obtient sur les données  non vues à  partir de l'apprentissage  sur  des  cours  synthétiques  qui, générés aléatoirement  au  début de  la recherche,   interdisent l'overfitting et le data snooping. 

  • 25 ans de R&D originale en intelligence artificielle appliquée à la programmation automatique

    TTSF "The Trading Systems Factory"

     

    Cette approche consiste à utiliser une suite  logicielle spécialisée qui  fabrique  automatiquement des programmes de  trading sous votre contrôle, à partir de données brutes, en appliquant des  algorithmes propriétaires  s'adaptant si possible  aux objectifs que vous lui fixez. 


    • Il  s'agit donc  d'une usine  à systèmes de  trading dont  vous  êtes le directeur, le  prescripteur et  le seul   juge des résultats produits   sans autre intervenant externe.

    • Vous  êtes donc  autonome et vous  contrôlez toute la  chaîne. 

    • Personne ne peut  vous tromper sur  la qualité des résultats, bons ou mauvais, sauf  vous-même si  vous le voulez  bien...



Vous cherchiez des solutions de trading automatique
sans avoir à écrire une ligne de code?

Et sans avoir à paramétrer des algorithmes d’intelligence artificielle ?

Ici nous en proposons une, sous forme de suite logicielle, complète,
de la recherche de systèmes de trading au passage d’ordre sur portefeuille.

 

SAFIR-Xp 2020 : La fabrication des systèmes de trading

Le logiciel de  fabrication de systèmes de trading,  complètement automatisé. Conception à base de  logique  floue et de réseaux de  neurones (neuroflou). Mais aussi d'algorithmes de traitement des données propriétaires. Le logiciel est capable d'apprendre sur des données générées aléatoirement et de généraliser sur des données de marché. Sans optimisation ni overfitting.

Aucune programmation requise. Le neuroflou se charge de tout.

SAFIR-Xp 2020 utilise des algorithmes de trading générés par l'intelligence artificielle. Les règles de trading utilisent le neuroflou. Aucune programmation de votre part. Il faut voir le logiciel comme un développeur spécialisé à votre service, une sorte d'hybride entre un système expert qui vous guiderait dans tous les cas sur la mise en pratique des techniques d'apprentissage algorithmiques.

Les systèmes testés et validés sont stockés dans des bases de données


Le backtest sur données non vues est automatique sur tous les systèmes produits par la recherche de SAFIR-Xp 2020. Les meilleurs sont exportés vers des bases de données permettant même de revoir tous les résultats.
Ainsi, vous constituez  des bibliothèques de systèmes, validés sous votre seul contrôle, pour une utilisation ultérieure dans des portefeuilles.

PFO 2020 : La gestion de portefeuille de systèmes de trading

Constitution de portefeuilles managés par combinaison de systèmes de trading issus de la programmation automatique de SAFIR-Xp 2020. Leur composition peut être remise en cause à chaque opération fermée. Ainsi, le portefeuille s'adapte naturellement au marché...

PFO VOLAT: Exposition variable des portefeuilles en fonction de la volatilité, des performances...

La composition des portefeuilles managés, la taille peuvent de façon optionnelle s'adapter à la volatilité et à la réponse des systèmes-candidats.

Money Management Dynamique

Constitution de portefeuilles managés de systèmes de trading sélectionnés dynamiquement en fonction de leur performance, de la volatilité. La composition du portefeuille managé change à chaque transaction et s'adapte ainsi au marché. L'ensemble est bien sûr backtestable.

FACILE A COMPRENDRE

Qu’est-ce que « The Trading Systems Factory » ?Une SUITE LOGICIELLE prête à l'emploi en CINQ parties complémentaires pour la recherche et la validation automatisée de systèmes de trading, leur stockage dans des bases de données, leur application en temps réel dans des portefeuilles diversifiés adaptatifs à structure dynamique, le tout en trading automatique.
La suite logicielle automatise tout ce qui peut l’être, et vous laisse le choix de la composition des portefeuilles avant leur validation sur des historiques. Le passage d'ordre automatique peut alors être appliqué si les résultats vous conviennent

Une Suite de CINQ logiciels complémentaires spécialisés :

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Safir-Xp 2020

Développement et test automatique en série de systèmes de trading par intelligence artificielle. Remplace des années de recherche. Et en plus, vous contrôlez ce qu'il fait.

En savoir plus

Programmer des systèmes de  trading est  une tâche difficile, ingrate, décevante, une  fois  que  vous avez   compris qu’il n’existe  pas de  système de  trading  universel ou qui  puisse  tenir  sur  le  très  long  terme sans drawdown acceptable. 

SAFIR-Xp 2020  programme  et teste pour  vous

Depuis  1997 (même quelque années avant), on a  ici recours à  l’intelligence   artificielle et au  paramétrage automatique  pour développer des solutions de  trading automatique qui n’ont  pas  besoin de vous, c’est-à-dire qui  peuvent remplacer  un programmeur. Cette solution est implémentée dans  SAFIR-Xp  2020, un logiciel qui  fait appel au neuroflou ( neurofuzzy  logic) et qui effectue  automatiquement  le paramétrage des  données  sur  lesquelles  vous allez  le faire travailler. Ou  plutôt le  laisser  travailler  pour vous.

Le  mieux pour comprendre  est de regarder quelques vidéos de  démonstration de  SAFIR-Xp 2020 à  l’oeuvre.

Un des inconvénients du développement de systèmes  de trading  automatique, c’est d’être  submergé  par de  multiples solutions qui ne  sont   pas équivalentes.

Les bases de données, votre bibliothèque de systèmes de trading validés 

C’est  pourquoi  les solutions testées  et approuvées sont stockées dans des  bases de  données  d’où vous  pourrez   les  classer et les extraire afin de  constituer des portefeuilles  diversifiés. La  base de  donnée  est  alimentée   durant  le  processus automatisé de recherche et de  test  de  SAFIR-Xp 2020 par les  systèmes produits qui ont passé un test validé sur  données  non vues.

La base de donnée  permet de rouvrir les espaces de  travail de  SAFIR-Xp 2020 dont sont issus  les systèmes  exportés. Ainsi  vous pouvez  vérifier d’où viennent ces  systèmes et comment ils  ont été  développés au  cas  par  cas., voire les retester  sur d’autres données non vues.

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Bases de données de systèmes testés

Là où arrivent les systèmes de trading validés sur données non vues, triables et sélectionnables par vous (en 1)

En savoir plus
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PFO 2020

Portefeuille managé dynamique, à composition variable, où vous faites combiner les systèmes testés sélectionnés (en 2)

En savoir plus

Bien évidemment, vous  pouvez  toujours utiliser  les systèmes de  trading  individuellement. Mais  les avantages de  portefeuilles de systèmes sont multiples et sécurisants : Ils permettent ici de  lisser  la  maximum  Drawdown,  de mettre en concurrence des systèmes, des  supports,  sur  des barres  différentes,   de  faire  varier  la composition du  portefeuille en  fonction  de  la  réaction des  marchés et des  systèmes, d’adapter  la  taille  du  portefeuille en  fonctions de  ces comportements,  voire   de cesser    automatiquement le  trading et le reprendre graduellement dans de  meilleures conditions.

C’est sur cette  partie, LA  CONSTITUTION  DES  PORTEFEUILLES que  vous apporterez  votre  pierre à  l’édifice . Vous  constituez  les portefeuilles et  vous  jugez  du  résultat produit. 

Le  logiciel  PFO 2020 réalise toute  cela  en  exécutant  les  systèmes  SAFIR-Xp  2020 que  vous aurez  sélectionné après extraction de la  base de  données. Et  bien sûr,  tout ceci est  backtestable, toujours sans écrire  une seule  ligne de  code.

Cet autre  logiciel complémentaire ( inclus) permet de désactiver  les supports en   fonction de  leur  volatilité normalisée.

Pour vous  aider à la sélection dynamique des supports en temps réel en fonction du levier, de la volatilité, du  spread Bid-Ask…

La  principale utilisation concerne    les actions et  les  monnaies  dont  le  comportement peut devenir  intéressant  à  tout  moment. Et comme il  vaut  mieux  être en  position durant  les  périodes de volatilité, la désactivation des  supports évite en  partie   certaines déconvenues où  les  systèmes  passeraient  sinon  leur  temps à  acheter et vendre  pour  des opérations  dont le  gain  moyen  ne couvriraient  pas  les  frais et slippage.

Interfacé  avec  PFO 2020,   l’apport en est complémentaire à celui du  portefeuille  managé par  mise  en concurrence de  systèmes, de supports,  de   time  frame. En  plus de   cela ,  vous  pouvez déactiver   les supports du portefeuille  qui ne  sont  pas  assez  volatils. 

Ainsi, le  portefeuille dynamique PFO  2020 +PFO Volat  peut  répondre aux  principaux  biais du  trading  systématique, puisqu’il est  auto adaptatif  en  tous ses aspects.

Au risque de  se  répéter, l’ensemble  ne  demande aucune  programmation et est backtestable sur .

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PFO Volat

Adapte en plus la composition et la taille du portefeuille managé à la volatilité, à la performance des systèmes sélectionnés (en 3)

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Passage d'ordre automatisé sur les portefeuilles dynamiques

Exécute les ordres générés par les portefeuilles constitués et testés (en 3 et 4)

En savoir plus

Faire évoluer un  portefeuille de  plusieurs systèmes sur  plusieurs supports, avec  des time  frame  différents, et permettre au  portefeuille de  changer sa  composition à  chaque nouveau trade qui se ferme, le tout contrôlé  par  le  comportement des  equity curves des systèmes et des  volatilités de leurs supports implique d’avoir une sauvegarde locale de toutes  ces séries chronologiques annexes dont dépend  la  structure du  portefeuille  à  l’instant t . L’ensemble de ces données  est  maintenu en temps  réel   sur votre  machine et est rechargé  automatiquement en  cas de problème  technique (coupure de flux) de telle  sorte que  le  trading  puisse  reprendre le plus  rapidement  possible.

Le backup  des composants du  passage d’ordre en temps  réel est inclus !

Le  passage  d’ordre automatique  effectue  cette  maintenance de  sécurité en  plus  d’assurer  la gestion de  la  position de  tous  les support et  le passage d’ordre  dans  toutes les conditions ( il  vous revient quand  même de  surveiller  le  fonctionnement de  l’ensemble, au  moins avec un logiciel de  prise de contrôle à  distance).

L’ensemble  peut (et doit!)  être testé informatiquement sur un compte de  démo en temps réel avant d’être  utilisé sur  les  marchés

The Trading Systems Factory -TTSF-

Fonctionne en  temps  réel  sur  les  principaux  marchés de futures, ainsi que sur  les  ETFs et  actions  américaines.
La suite  logicielle TTSF  présentée sur ce  site est conçue en  France, issue de recherches  originales (1993 -2021).

The Trading Systems Factory

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