Le concept  de cette suite logicielle est logique de bout en bout, une fois qu’on a compris, ou du moins perçu  les limites,  les failles techniques, humaines, structurelles du trading systématique automatisé et dans la recherche et dans  l’exécution  des  ordres ainsi que  leurs conséquences  dans la mise en pratique informatisée d’une telle  solution qui se  veut complète.

Mais pour cela, il fallait avoir été confronté à ces difficultés, celles de leur analyse, de leur résolution, de leur mise en pratique, que ce soit du côté des concepteurs comme de celui des utilisateurs.
S’assurer de  ce qui  pouvait être automatisé  sous   contrôle de l’utilisateur   final et de ce  qui  devait  être  laissé à sa  charge, tout en permettant d’obtenir des résultats exploitables dans un délai  raisonnable.

Voilà donc pourquoi vous avez ici le résultat de plus de deux décennies de recherche et développement dans ce domaine qui a été exploré depuis les années 1990 avec  l’apparition  des ordinateurs personnels  rapides permettant la mise en pratique du trading systématique en temps réel et de l’intelligence artificielle, la possibilité  passage d’ordre automatisé n’étant apparu que plus tard ( au tournant du  millénaire).

La  présentation qui en est faite  ici part du résultat final, considéré comme acquis (imparfaitement, certes).
Il  va de soi que  l’état des connaissances entre les années  1990 et  maintenant ne  saurait  être comparé. C’est  pourtant le  chemin qui  a été  parcouru ici et dans le sens  le plus  difficile : Celui de  la recherche et de  la  découverte, avec   son lot  d’aléas qui ont  conduit à une  complexification des développements de telle  sorte  que  le logiciel   soit finalement efficient dans la  mesure du  possible, en tenant compte de ce qui a été découvert au  cours des années de développement et  les évolutions des  marchés en  temps réel, leur  démocratisation.

Dois-je  vous  rappeler que  lorsque j’ai commencé la recherche en   trading systématique en temps  réel ( 1988) , les  salles de  marché  n’avaient que des  graphiques  en  1 tick sur  les terminaux  Reuters et que  le  prix de ce service était de milliers  d’euros  par mois  pou une cinquantaine de symboles ?  Et  rien sur  Internet quasiment  inaccessible,  faute  d’infrastructure et d’intérêt. 

Pour des  raisons pratiques, les difficultés rencontrées  sont  présentées ici  sous  forme de  solutions justifiées  par  cette expérience  évolutive   pouvant être effectives, traduites dans les  différents  composants de la  suite  logicielle.

Nous avons  mis le plus grand  soin à réaliser cette  suite  logicielle de telle  sorte qu’elle produise  facilement, rapidement  et sans effort, sans connaissance particulière en programmation, des systèmes de  trading utilisables.
Notre rôle  s’arrête ici, et  nous  vous  laissons toute  latitude  pour choisir  parmi ce qui est  produit et nous vous en  facilitons l’utilisation pour ce qui  n’est  pas  automatisable.
  il vous revient de  juger de  la qualité des  résultats  produits par ces  solutions, car tout  ce qui est  proposé ici est backtestable. 

Ce qui est  expliqué, c’est ce que fait  le logiciel  pour  résoudre les  difficultés de  la problématique  exposée plus  haut. 
 Nous  pensons qu’il  y  parvient avec  plus de facilité qu’un  être  humain et  qu’en tout cas  il ne se décourage  jamais.

Rechercher  les périodes  d’apprentissage et de test, le  meilleur  zigzag à  lui  faire apprendre les  règles  floues avec  des  configurations multiples d’indicateurs, la  préparation et  le  filtrage des  barres, et  le  test sur  un  portefeuille de  données  non vues dans la  cadre  d’un apprentissage  itératif, c’est  impossible à  l’échelle  humaine.

Et  vous allez utiliser  le temps  ainsi  gagné pour affiner, sécuriser  vos  choix en faisant ce que  vous  savez  faire le mieux : choisir ce qui compte pour  vous  avec  tous  les éléments à votre  disposition. Fiables, puisque obtenus sous  votre contrôle.

La  clé  de la  réussite est  probablement dans  la symbiose  que   vous développerez avec  le  logiciel en l’exploitant tout  lui reconnaissant ses  limites, qui  dépendent également de celle de  vos aspirations et en apportant votre  propre expertise fondée sur les choix  à  partir  des résultats  des  systèmes de trading que  vous  observerez.

À vous de  l’utiliser  pour  faire de  la  recherche  intensive  qui ne peut  être possible que  par de  telles  machines, et d’exploiter  les  meilleurs  résultats  selon  vous  pour   constituer des portefeuilles de  trading  diversifiés dans lesquels    vous aurez  mi  la  confiance que  vous avez  mesurée par  la qualité des  tests  que  vous aurez   effectués. 

La  suite  logicielle  TTSF  permet de faire  tout cela  et  même de retoucher  tel ou tel aspect de   vos  sélections,  puisque  tous  les résultats de  systèmes  sont gardés en  mémoire, y compris  les espaces de  travail ( systèmes, portefeuilles,volatilité, management)  qui ont permis  leur  développement.
Autrement dit, le résultat du  travail  de recherche est réutilisable, modifiable, re-testable…

La  suite logicielle est en  CINQ  parties  qui  relèvent de tâches  bien  spécifiques, en  partant de rien ( page  blanche)  pour arriver à un  passage d’ordre automatique sur des  portefeuilles  dynamiques.
 Les deux  premières et  la dernière  sont entièrement automatisées, les  autres vous demandent  votre avis et une  légère  collaboration ( toujours sans  programmation). Nous n’avons  pas  la possibilité de  penser et de  juger  à votre  place quant à  vos investissements. Vous,  si  !

Plus de détails  dans ce qui  suit.